Detail buku

No BukuT.ITS.2001.02
UniversitasITS
PenulisAgus Slamet R.
Judul BukuANLISIS INTERVENSI DAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH) PD KASUS DT IHK NASIONAL
PembimbingSuhartono, S.Si, M.Sc
AbstrakDalam melakukan pemodelan, terutama dibidang ekonomi, sering digunakan model analisis deret waktu ARIMA Box- Jenkins maupun Regresi. Karena kuatnya korelasi baik di antara maupun di dalam variable pengamat tersebut maka pemeriksanaan residual menjadi mutlak diperlukan tetapi selama ini pengujian terhadap kuadrat residual kurang mendapat perhatian yang memadai bila dibandingkan dengan pengujian pola residual. Padahal dengan mengetahui pola kuadrat residual bisa dilakukan pemodelan tambahan untuk memperbaiki Performance pemodelan sehingga bisa diperoleh presisi dan akurasi yang lebih baik. Garch merupakan pemodelan varian dari kuadrat residual model sebelum (data asli) yang diidentikkan dengan cara pemodelan deret waktu ARMA. Dimana untuk model GArch (p, q) identik dengan ARMA (q, p), sehingga Garch (0, q) identik dengan kuadrat residual berpola seperti model AR (q).Data Indeks Harga Konsumen merupakan salah satu contoh data tersebut di atas yang merupakan hasil publikasi BPS setiap bulan. Dengan mengambil periode waktu antara bulan Januari 1989 sampai dengan Mei 2000, dilakukan pemodelan dengan model intervensi dan GARCH. Untuk data IHK umum dan subkelompok padi-padian keduanya memiliki model preintervensi yang sama yaitu ARIMA (011) (100)12 dengan hasil akhir model intervensi : Y? = Y?? . untuk data IHK umum dan V ? untuk subkelompok padi-padian. Dengan asumsi krisis moneter terjadi pada bulan Juli 1997, dari plot fungsi korelasi silang dapat diketahui bahwa dampaknya terhadap data IHK setelah enam bulan berikutnya yaitu Januari 1998. Dari pengujian yang dilakukan terhadap data kuadrat residual masing-masing model intervensi dapat disimpulkan bahwa untuk data IHK umum bisa dilakukan proses ARCH, sedangkan data padi-padian tidak, Model GARCH yang sesuai adalah GARCH (0, [1 5] dengan Model : Dari hasil selang ramalan dengan melibatkan model GARCH ternyata memberikan selang kepercayaan yang lebih kecil bila dibandingkan dengan peramalan ARIMA.
JenisThesis