Detail buku

No BukuT.ITS.2012.116
UniversitasITS
PenulisAdityawati Nurul Komara
Judul BukuSTUDI SIMULASI PERAMALAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DENGAN ARIMA DAN TAR : STUDI KASUS NILAI TUKAR PETANI
PembimbingDr. Rer.pol. Heri Kuswanto, M.Si Dr. Suhartono, S.Si, M.Sc
AbstrakABSTRAK INDONESIA : Analisis data deret waktu banyak dijumpai dalam berbagai bidang seperti ekonomi, meteorologi, keuangan dan lain sebagainya. Pada kenyataanya, data deret waktu tidak selau merupakan suatu turunan dari lebih dari satu komponen variabel. Fenomena ini berimplikasi pada analisa yang bisa dilakukan terhadap data deret waktu tersebut, apakah dimodelkan secara langsung melaui series masa lalunya sendiri atau dimodelkan melaui komponen-komponen penyusunnya. Dalam penelitian ini, dilakukan studi simulasi untuk mendapatkan kesimpulan yang umum mengenai pemodelan terbaik yang bisa dilakukan apabila data deret waktu merupakan pembagian dari dua komponen (variabel). Data yang dibangkitkan dibatasi pada modelThreshold Autoregressive (TAR) and Autoregressive Integrated Moving Avarage (ARIMA). Hasil analilsis menunjukkan bahwa tidak ditemukan pla yang umum terkait pemodelan yang mestinya dilakukan untuk tujuan peramalan. Ini berarti bahwa hasil peramalan sangat tergantung dari fluktuasi datanya, sehingga pada kasus riil perlu dianalisa dengan kedua pendekatan yang ada. Data Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu contoh data yang bisa diramalkan secaara langsung dan tidak langsung, dengan kompponen penyusunnya yaitu indeks yang diterima Petani (It) dan Indeks yang dibayarkan petani (Ib). Sebagaimana hasil simulasi, hasil yang didapat adalah pemodelan secara langsung maupun dengan komponen penyusunnya sangat perlu untuk dilakukan. Kata kunci : NTP, peramalan langsung, peramalan tidak langsung, ARIMA, TAR. ABSTRAK INGGRIS : Time series analysis is found in many fields such as economy, meteotologhy, finance, etc. In fact, time series data do not always be a result of direct observation, but it is a derivative of more than one variable. This phenomena leads to the determination of the analytical procedure, whether it should be modeled directly from its past series or from its components. This research studies simulations for obtaining general conclusion about the best forecasting procedurethat should be carried out if the time series data is obtained from the division of two components. The simulated data are limited to Threshold Autoregressive (TAR) and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). The results show that there is no general rule/procedure dealing with the best forecasting performance is really affected by the fluctuation of the data. Therefore, it suggests to consider both approximations in analyzing the real problem. The Farmer Term of Trade (NTP) is an example of the data that can be forescasted either directly or inderctly, where the composing components are price indices received by farmers (It) and price indices paid by farmers (Ib). In line with the simulation result, the analysis shows that forecasting the NTP data should consider both procedures. Keywords : FTT, direct forecasting, indirect forecesting, ARIMA, TAR.
JenisThesis