Detail buku

No BukuT.IPB.2001.02
UniversitasIPB
PenulisSigit Purnomo
Judul BukuKAJIAN MODEL VAR STRUKTURAL UNTUK ANALISIS FLUKTUASI EKONOMI INDONESIA
PembimbingDr.Ir.Aunuddin,MSc.
AbstrakABSTRAK INDONESIA : SIGIT PURNOMO. Kajian model VAR Struktural untuk aAnalisis fluktuasi Ekonomi Indonesia (dibawah bimbingan AUNUDDIN sebagai ketua, BAMBANG JUANDA dan BUNAWAN SUNARLIM sebagai anggota). Kurs atau nilai tukar rupiah (NTR) terhadap dolar Amerika adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor lainya antara lain adalah permintaan uang, suku bunga domestik dan suku bunga dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model SVAR (Stuctural Vector Autoregression) untuk menganalisis fluktuasi ekonomi Indonesia yang di cerminkan oleh produk domesik bruto (PDB) dan hubungannya dengan beberapa peubah yang mempengaruhi. Sebagai bahan pembanding, dilakukan pendugaan model Regresi dengan persamaan Tunggal. Model SVAR yang terbentuk digunakan untuk melakukan peramalan pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2000 dan 2001. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB riil triwulan atas dasar harga konstan 1993 (PDB)), data kurs rata-rata triwulanan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika (NTR), permintaan uang (MD), suku bunga domestik (IR) dan suku bunga dunia (IRW). Deret data yang digunakan untuk pembentukkan model adalah data triwulanan yaitu dari triwulan 3 tahun 1989 sampai triwulan 2 tahun 2000 (T= 44 data pengamatan). Semua peubah dalam model dinyatakan dalam bentuk logaritma natural. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Model SVAR cukup baik untuk menganalisis hubungan antar peubah ekonomi yang saling mempengaruhi. Hal ini nampak dari koefisien hubungan reaksi spontan antar peubah IRW,PDB,NTR,MD dan IR yang menunjukkan hasil sesuai dengan teori ekonomi. Namun demikian untuk peramalan , model SVAR menunjukkan koefisien model yang tidak stabil dan menghasilkan angka ramalan yang jauh berbeda dengan nilai aktualnya jika terjadi perubahan kondisi pererekonomian (gejolak). Berdasarkan reaksi spontan kenaikan output akan menyebabkan apresiasi NTR dan sebaliknya (terjadi hubungan negatif). Depresiasi NTR juga berpengaruh terhadap kenaikan suku bunga domestik dan kenaikan permintaan uang dalam negeri (terjadi hubungan positip). Berdasarkan model hubungan jangka panjang, dekomposisi ragam dan fungsi respons impuls, suku bunga domestik mempunyai pengaruh yang nyata terhadap fluktuasi makroekonomi Indonesia dalam jangka pendek/menengah. Dalam jangka panjang, fluktuasi makroekonomi Indonesia dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga dunia baik melalui permintaan uang, NTR maupun suku bunga domestik. Kemudian hasil peramalan menunjukkan bahwa pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 4.61 %, meskipun menurut DRI hanya memprediksikan 4 %. Sedangkan menurut angka ramalan BPS sebelumnya diperkirakan > 5 %. Angka sementara yang telah dihitung BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi 4.8 % pada tahun 2000. pada tahun 2001 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 7.82 %. Namun demikian beberapa ahli ekonomi menyatakan bahwa sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan APBN pada tahun 2001 yaitu sebesar 4.5 % sampai 5.5 %. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepastian situasi politik, keamanan dan penegakan hukum. Oleh karena itu hasil peramalan pada penelitian ini berlaku dengan asumsi tidak terjadi gejolak non ekonomi misalnya politik, keamanan, hukum dan masalah lain yang tidak dapat diduga dengan pasti. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan beberapa peubah penting lainnya seperti tingkat pengangguran dan investasi. Selain itu dalam peramalan disarankan untuk memperbaiki model jika terdapat deret data baru. ABSTRAK INGGRIS : Tidak ada
JenisThesis